Finanzmathematik

Sehr aktive Forschungsbereiche sind derzeit die Optionsbewertung, Risikoanalyse und algorithmischer Handel mit CUDA. Arbeiten zu diesen Themen sowie einige repräsentative Grafiken zur Zufallszahlenerzeugung und Monte-Carlo-Simulationen sind im Folgenden aufgeführt.

Grafikprozessorbeschleunigung bei Murex Analysen	Monte Carlo Bewertungsmodelle mit SciFinance

Wichtige Finanzmathematik-Anwendungen mit CUDA

* Zu erwartende Beschleunigung im Vergleich zu einem Quad-Core x64 CPU-basierten System. Beschleunigung gemäß internen Tests bei NVIDIA oder gemäß Herstellerdokumentation zur Anwendung.

• Das Projekt „Grafikprozessor-Implementierung für Risikoberechnungen“ von JP Morgan Chase wurde für innovative Bankentechnologien ausgezeichnet
• PathWise von Aon Benfield nutzt Grafikprozessoren für das Risikomanagement bei Standard Life
• Bloomberg setzt Grafikprozessoren zur Beschleunigung der Festlegung von Anleihekonditionen ein
• BNP Paribas setzt Tesla-Grafikprozessoren zur Preisfestlegung bei Derivaten ein

Finanzmathematik-Software für CUDA

• Das CUDA SDK enthält Code-Beispiele für Zufallszahlengeneratoren (RNGs) und Preismodelle für die Optionsbewertung nach Monte Carlo und Black-Scholes, Binomialmodelle und Modelle für die Derivativbewertung mit SciFinance von SciComp
• CUDA Programmierung mit Wolfram Mathematica
• Mersenne Twister RNG Code von den Originalautoren des MT
• Derivativbewertung mit SciFinance von SciComp
• Voleara-Engine zur Echtzeit-Optionsbewertung von Hanweck
• 3D-Visualisierung von Marktdaten von Aqumin
• Risikoanalysen mit CUDA von Exegy Ticker Plant
• LIBOR Marktmodell - Monte Carlo Anwendung
• Level 3 Finance
• PricingCatalyst: Bewertungs- und Hedging-Bibliothek von QuantCatalyst
• Accelerated Trading Lösungen von OnEye (Australien)
• Ermöglichung von GPU Computing in der Statistikumgebung R
• MATLAB-Beschleunigung

• Tipping Point: The Performance Benefits of Graphics Processing Units, Risk Magazine, September 2010
• Graphics Processing Units in Computational Finance: Approaching the Mainstream (Strategic Focus), Ovum, August 2010
• Toward a Global Valuation Model, Risk Magazine, 2010
• Trading Firms Turn to Videogame Chips to Get Even Faster, Wall Street Journal, April 2010
• How Three Global Organizations Are Harnessing the Power of GPU Computing, HPCWire, November 2009
• Bloomberg Uses GPUs to Speed Up Bond Pricing, Wall Street & Technology, September 2009
• Quantum Leap: BNP Paribas Accelerates Calculation Times While Slashing Energy Costs with a new GPU-based Architecture, Waters Power, June 2009
• BNP Speeds Risk Calculations with Hardware Acceleration, Securities Technology Monitor, April 2009
• Wall Street Accelerates Options Analysis with GPU Technology, Wall Street & Technology, März 2009
• Hardware Acceleration: Traders and Teraflops, Tabb Group, Juni 2009
• Mike Giles in Oxford
• Berichte von Claudio Albanese: Callable Swaps, Continuous Time Finance
• Monte Carlo Finanzsimulation auf unterschiedlichen Systemarchitekturen
• Wilmott Magazine: Derivatives pricing from QuantCatalyst
• Optionsbewertung von OnEye (Australia)
• Bewertung von asiatischen Optionen auf einem Grafikprozessor-Cluster

• AccelerEyes Jacket™ for MATLAB®
• MATLAB®
• Andere vertikale Tesla Lösungen

• Weitere vertikale Lösungen mit Tesla
• Tools und Bibliotheken für die Entwicklung von CUDA-Software

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